Backtesting Forex Stratégies Travail

Backtesting: Interpréter le passé Le backtesting est un élément clé du développement efficace du système commercial. On y parvient en reconstituant, avec des données historiques, des métiers qui auraient eu lieu dans le passé en utilisant des règles définies par une stratégie donnée. Le résultat offre des statistiques qui peuvent être utilisées pour évaluer l'efficacité de la stratégie. En utilisant ces données, les traders peuvent optimiser et améliorer leurs stratégies, trouver des défauts techniques ou théoriques, et gagner la confiance dans leur stratégie avant de l'appliquer sur les marchés réels. La théorie sous jacente est que toute stratégie qui a fonctionné bien dans le passé est susceptible de bien fonctionner dans l'avenir, et inversement, toute stratégie qui a mal performé dans le passé est susceptible de fonctionner mal à l'avenir. Cet article donne un aperçu des applications utilisées pour le backtest, du type de données obtenues et de la manière de les utiliser. Les données et les outils Backtesting peuvent fournir de précieux commentaires statistiques sur un système donné. Quelques statistiques universelles de backtesting incluent: Bénéfice ou perte net gain ou perte nette de pourcentage. Délai Dates passées où l'essai a eu lieu. Univers Stocks qui ont été inclus dans le backtest. Mesures de volatilité Pourcentage maximum de la hausse et de la baisse. Moyennes Pourcentage du gain moyen et de la perte moyenne, moyenne des barres détenues. Exposition Pourcentage du capital investi (ou exposé au marché). Ratios Ratios gains / pertes. Rendement annualisé Rendement en pourcentage sur une année. Rendement ajusté en fonction du risque Rendement en pourcentage en fonction du risque. Typiquement, le logiciel de backtesting aura deux écrans qui sont importants. Le premier permet au commerçant de personnaliser les paramètres de backtesting. Ces personnalisations incluent tout, de la période à la commission des coûts. Voici un exemple d'un tel écran dans AmiBroker: Le deuxième écran est le rapport des résultats réels backtesting. C'est là que vous pouvez trouver toutes les statistiques mentionnées ci dessus. Encore une fois, voici un exemple de cet écran dans AmiBroker: En général, la plupart des logiciels commerciaux contient des éléments similaires. Certains logiciels haut de gamme incluent également des fonctionnalités supplémentaires pour effectuer le dimensionnement automatique des positions, l'optimisation et d'autres fonctionnalités plus avancées. Les 10 commandements Il ya de nombreux facteurs commerçants attention quand ils sont backtesting stratégies de négociation. Voici une liste des 10 choses les plus importantes à retenir lors du backtesting: Tenir compte des tendances générales du marché dans le cadre du temps dans lequel une stratégie donnée a été testée. Par exemple, si une stratégie a seulement été testée à partir de 1999 2000, elle peut ne pas aller bien dans un marché baissier. Il est souvent une bonne idée de backtest sur une longue période qui englobe plusieurs types différents de conditions de marché. Prendre en compte l'univers dans lequel le backtesting s'est produit. Par exemple, si un vaste système de marché est testé avec un univers composé de stocks technologiques, il peut ne pas réussir à bien dans différents secteurs. En règle générale, si une stratégie est ciblée vers un genre spécifique de stock, limiter l'univers à ce genre, mais dans tous les autres cas, maintenir un grand univers à des fins de test. Les mesures de volatilité sont extrêmement importantes à considérer dans le développement d'un système commercial. Cela est particulièrement vrai pour les comptes à effet de levier, qui sont soumis à des appels de marge si leurs fonds propres tombe en dessous d'un certain point. Les commerçants devraient chercher à maintenir la volatilité à un niveau bas afin de réduire les risques et de faciliter la transition dans et hors d'un stock donné. Le nombre moyen de barres détenues est également très important à surveiller lors de l'élaboration d'un système commercial. Bien que la plupart des logiciels de backtesting comprennent les coûts de commission dans les calculs finaux, cela ne signifie pas que vous devriez ignorer cette statistique. Si possible, augmenter votre nombre moyen de barres retenues peut réduire les coûts de commission et améliorer votre rendement global. L'exposition est une épée à double tranchant. Une exposition accrue peut conduire à des profits plus élevés ou des pertes plus élevées, tandis que l'exposition réduite signifie des profits inférieurs ou des pertes plus faibles. Cependant, en général, il est judicieux de maintenir l'exposition au dessous de 70 afin de réduire les risques et de faciliter la transition dans et hors d'un stock donné. La statistique de perte de gain moyenne, combinée au ratio gains / pertes, peut être utile pour déterminer le dimensionnement optimal de la position et la gestion de l'argent en utilisant des techniques comme le critère Kelly. (Voir Gestion de l'argent en utilisant le critère Kelly.) Les commerçants peuvent prendre des positions plus importantes et réduire les coûts de commission en augmentant leurs gains moyens et en augmentant leur ratio gains / pertes. Le rendement annualisé est important parce qu'il est utilisé comme un outil pour comparer les rendements des systèmes à ceux d'autres sites d'investissement. Il est important non seulement d'examiner le rendement global annualisé, mais aussi de tenir compte de l'augmentation ou de la diminution du risque. Cela peut être fait en examinant le rendement ajusté en fonction du risque, qui tient compte de divers facteurs de risque. Avant l'adoption d'un système de négociation, il doit surperformer tous les autres sites d'investissement à un risque égal ou inférieur. Backtesting personnalisation est extrêmement important. De nombreuses applications de backtesting ont des entrées pour les montants de commissions, les tailles de lots rondes (ou fractionnelles), les tailles de tiques, les exigences de marge, les taux d'intérêt, les hypothèses de glissement, les règles de dimensionnement de position, les règles de sortie de barres identiques. Pour obtenir les résultats les plus précis, il est important d'accorder ces paramètres pour imiter le courtier qui sera utilisé lorsque le système sera mis en service. Backtesting peut parfois conduire à quelque chose connu sous le nom de sur optimisation. C'est une condition où les résultats de performance sont si fortement accordés au passé qu'ils ne sont plus aussi précis à l'avenir. C'est généralement une bonne idée de mettre en œuvre des règles qui s'appliquent à tous les stocks, ou un ensemble sélectionné de stocks ciblés, et ne sont pas optimisés dans la mesure où les règles ne sont plus compréhensibles par le créateur. Backtesting n'est pas toujours la façon la plus précise de mesurer l'efficacité d'un système commercial donné. Parfois, les stratégies qui ont bien performé dans le passé ne parviennent pas à bien dans le présent. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Assurez vous de faire du commerce papier un système qui a été testé avec succès avant d'être en direct pour être sûr que la stratégie reste applicable dans la pratique. Conclusion Backtesting est l'un des aspects les plus importants du développement d'un système commercial. Si elle est créée et interprétée correctement, elle peut aider les opérateurs à optimiser et à améliorer leurs stratégies, à trouver des défauts techniques ou théoriques, ainsi qu'à acquérir confiance dans leur stratégie avant de l'appliquer aux marchés du monde réel. Forex: pourquoi il doesnrsquot travail Forex Trading Forex: pourquoi il doesnrsquot travail Finances Trading Forex Trading est un effort risqué et l'une des tâches principales de tout Trader est de réduire le risque impliqué dans les décisions de négociation, dit Vincenzo Desroches de ForexCharts C'est particulièrement le cas si nous voulons tester une stratégie et ne pas le négocier. Personne ne veut prendre de risques dans un cas où le résultat le plus favorable est le seuil de rentabilité. Dans cet article, wersquoll discuter de la populaire, mais mal orienté dos test solution au problème de contrôle des risques dans le test des stratégies de change. Back testing est l'application d'une certaine stratégie technique aux données historiques, et l'analyse des modèles de profitloss résultants. Bien qu'il soit fait en utilisant des ordinateurs pour la plupart, vous pouvez effectuer manuellement sur une séquence de données mensuelles ou annuelles. C'est une approche facile et directe, qui le rend très populaire dans la communauté commerçante comme un outil passionnant et sûr dans la quête éternelle pour la stratégie forex parfaite. Les commerçants qui appliquent cette méthode pour tester leurs stratégies souscrivent à la croyance que ce qui fonctionne dans le passé sera également travailler à l'avenir. La performance historique est un guide pour les résultats futurs, ils semblent croire, et peut être utilisé pour construire des solutions valables aux problèmes pérennes de trading. Pourtant, les tests en arrière est presque complètement inutile comme un guide pour la valeur sous jacente ou le potentiel de profit d'une stratégie. Il n'offre aucun bénéfice ou perspicacité quel que soit le commerçant en ce qui concerne la validité de son approche commerciale, et peut souvent conduire à des idées fausses désastreuses sur les bonnes pratiques dans le commerce. La raison fondamentale derrière l'inutilité de dos test est très simple. Il n'est pas possible de concevoir une stratégie de change sur la base d'un morceau de données de marché, puis de l'appliquer aveuglément à une autre période de temps avec l'espoir injustifié qu'il fonctionnera aussi bien. Les scientifiques supposent que l'action de prix du marché a la propriété Markov, ce qui signifie que pour deviner le prix des cinq prochaines minutes à partir de maintenant, tout ce que vous devez savoir est le prix de maintenant (puisque nous avons besoin de savoir si l'actif est au prix de 50 ou 5000 en ce moment). Rien d'autre n'est pertinent. En revanche, les tests de retour reposent sur la notion que les prix en général s'influencent partout et créent des modèles qui se répètent constamment, ce qui contredit cette hypothèse intuitive. Mais letrsquos prendre un regard plus approfondi à l'arrière test. Qu'est ce qu'une stratégie technique? Une stratégie technique est une combinaison d'outils analytiques et vise à lisser la volatilité des données brutes, en la transformant en un modèle plus facile à décomposer en formations de base comme les triangles, les gammes ou les tendances. Dans un morceau typique de données sur les prix forex, comme les formations observées dans le graphique ci dessous, il est trivial de définir un grand nombre de formations, mais un tel nombre d'options ne rend pas les décisions commerciales plus facile. Au lieu de cela, nous devons choisir un triangle particulier, macro ou micro tendance, une ligne de soutien ou de résistance à long ou à court terme afin de formuler notre approche. Ce choix est plus ou moins arbitraire. Il est de notoriété publique que deux analystes expérimentés peuvent regarder le même graphique et arriver à des conclusions qui s'opposent mutuellement. Pour résoudre le problème, nous choisissons un échéancier pour la formation générale des prix analysée, et nous indiquons le quantum de prix minimum, qui sera la taille de la plus petite unité sur le graphique. Rappelons cependant que ce choix est aussi arbitraire. Nous utilisons ensuite des indicateurs techniques pour exprimer une opinion sur cette formation, c'est à dire que la stratégie technique que nous appliquons au modèle de prix en développement crée un scénario qui reflète notre opinion et non celle du marché. Cliquez pour agrandir Le roulement que cette discussion a sur le sujet des tests de retour devrait être évident. Les stratégies techniques ne sont pas comme les théorèmes de mathématiques où les résultats sont indépendants des hypothèses de la personne effectuant le calcul, puisqu'un trader technique est seul responsable de la création du scénario observé. On dit souvent que l'analyse technique est un art, c'est à dire que la logique qui conduit à la création d'une stratégie technique par un opérateur ne peut être dupliquée par un autre opérateur simplement par l'observation des données sous jacentes. L'absurdité de tester une idée qui manque même d'une définition rigoureuse et communément acceptée de ce qu'elle est, est évidente. Bien qu'il soit possible de tester une stratégie sur la base des résultats qu'elle génère, en supposant que la causalité de la corrélation entre les rendements commerciaux et la correspondance observable entre la stratégie technique et l'action de prix n'est pas significative. Et si therersquos pas de causalité, il n'a pas de sens de dos tester une corrélation aléatoire parce que par définition, aucun motif reproductible peut résulter de la stratégie soumise à dos test. NEXT: Le Problème avec Back Testing Poster un commentaire Vidéos similaires sur FOREX Conférences à venir Contactez nousBacktesting: Interpréter le passé Backtesting est un élément clé du développement efficace du système commercial. On y parvient en reconstituant, avec des données historiques, des métiers qui auraient eu lieu dans le passé en utilisant des règles définies par une stratégie donnée. Le résultat offre des statistiques qui peuvent être utilisées pour évaluer l'efficacité de la stratégie. En utilisant ces données, les traders peuvent optimiser et améliorer leurs stratégies, trouver des défauts techniques ou théoriques, et gagner la confiance dans leur stratégie avant de l'appliquer sur les marchés réels. La théorie sous jacente est que toute stratégie qui a fonctionné bien dans le passé est susceptible de bien fonctionner dans l'avenir, et inversement, toute stratégie qui a mal performé dans le passé est susceptible de fonctionner mal à l'avenir. Cet article donne un aperçu des applications utilisées pour le backtest, du type de données obtenues et de la façon de les utiliser. Les données et les outils Backtesting peuvent fournir de précieux commentaires statistiques sur un système donné. Quelques statistiques universelles de backtesting incluent: Bénéfice ou perte net gain ou perte nette de pourcentage. Délai Dates passées où l'essai a eu lieu. Univers Stocks qui ont été inclus dans le backtest. Mesures de volatilité Pourcentage maximum de la hausse et de la baisse. Moyennes Pourcentage du gain moyen et de la perte moyenne, moyenne des barres détenues. Exposition Pourcentage du capital investi (ou exposé au marché). Ratios Ratios gains / pertes. Rendement annualisé Rendement en pourcentage sur une année. Rendement ajusté en fonction du risque Rendement en pourcentage en fonction du risque. Typiquement, le logiciel de backtesting aura deux écrans qui sont importants. Le premier permet au commerçant de personnaliser les paramètres de backtesting. Ces personnalisations incluent tout, de la période à la commission des coûts. Voici un exemple d'un tel écran dans AmiBroker: Le deuxième écran est le rapport des résultats réels backtesting. C'est là que vous pouvez trouver toutes les statistiques mentionnées ci dessus. Encore une fois, voici un exemple de cet écran dans AmiBroker: En général, la plupart des logiciels commerciaux contient des éléments similaires. Certains logiciels haut de gamme incluent également des fonctionnalités supplémentaires pour effectuer le dimensionnement automatique des positions, l'optimisation et d'autres fonctionnalités plus avancées. Les 10 commandements Il ya de nombreux facteurs commerçants attention quand ils sont backtesting stratégies de négociation. Voici une liste des 10 choses les plus importantes à retenir lors du backtesting: Tenir compte des tendances générales du marché dans le cadre du temps dans lequel une stratégie donnée a été testée. Par exemple, si une stratégie a seulement été testée à partir de 1999 2000, elle peut ne pas aller bien dans un marché baissier. Il est souvent une bonne idée de backtest sur une longue période qui englobe plusieurs types différents de conditions de marché. Prendre en compte l'univers dans lequel le backtesting s'est produit. Par exemple, si un vaste système de marché est testé avec un univers composé de stocks technologiques, il peut ne pas réussir à bien dans différents secteurs. En règle générale, si une stratégie est ciblée vers un genre spécifique de stock, limiter l'univers à ce genre, mais dans tous les autres cas, maintenir un grand univers à des fins de test. Les mesures de volatilité sont extrêmement importantes à considérer dans le développement d'un système commercial. Cela est particulièrement vrai pour les comptes à effet de levier, qui sont soumis à des appels de marge si leurs fonds propres tombe en dessous d'un certain point. Les commerçants devraient chercher à maintenir la volatilité à un niveau bas afin de réduire les risques et de faciliter la transition dans et hors d'un stock donné. Le nombre moyen de barres détenues est également très important à surveiller lors de l'élaboration d'un système commercial. Bien que la plupart des logiciels de backtesting comprennent les coûts de commission dans les calculs finaux, cela ne signifie pas que vous devriez ignorer cette statistique. Si possible, augmenter votre nombre moyen de barres retenues peut réduire les coûts de commission et améliorer votre rendement global. L'exposition est une épée à double tranchant. Une exposition accrue peut conduire à des profits plus élevés ou des pertes plus élevées, tandis que l'exposition réduite signifie des profits inférieurs ou des pertes plus faibles. Cependant, en général, il est judicieux de maintenir l'exposition au dessous de 70 afin de réduire les risques et de faciliter la transition dans et hors d'un stock donné. La statistique de perte de gain moyenne, combinée au ratio gains / pertes, peut être utile pour déterminer le dimensionnement optimal de la position et la gestion de l'argent en utilisant des techniques comme le critère Kelly. (Voir Gestion de l'argent en utilisant le critère Kelly.) Les commerçants peuvent prendre des positions plus importantes et réduire les coûts de commission en augmentant leurs gains moyens et en augmentant leur ratio gains / pertes. Le rendement annualisé est important parce qu'il est utilisé comme un outil pour comparer les rendements des systèmes à ceux d'autres sites d'investissement. Il est important non seulement d'examiner le rendement global annualisé, mais aussi de tenir compte de l'augmentation ou de la diminution du risque. Cela peut être fait en examinant le rendement ajusté en fonction du risque, qui tient compte de divers facteurs de risque. Avant l'adoption d'un système de négociation, il doit surperformer tous les autres sites d'investissement à un risque égal ou inférieur. Backtesting personnalisation est extrêmement important. De nombreuses applications de backtesting ont des entrées pour les montants de commissions, les tailles de lots rondes (ou fractionnelles), les tailles de tiques, les exigences de marge, les taux d'intérêt, les hypothèses de glissement, les règles de dimensionnement de position, les règles de sortie de barres identiques. Pour obtenir les résultats les plus précis, il est important d'accorder ces paramètres pour imiter le courtier qui sera utilisé lorsque le système sera mis en service. Backtesting peut parfois conduire à quelque chose connu sous le nom de sur optimisation. C'est une condition où les résultats de performance sont si fortement accordés au passé qu'ils ne sont plus aussi précis à l'avenir. C'est généralement une bonne idée de mettre en œuvre des règles qui s'appliquent à tous les stocks, ou un ensemble sélectionné de stocks ciblés, et ne sont pas optimisés dans la mesure où les règles ne sont plus compréhensibles par le créateur. Backtesting n'est pas toujours la façon la plus précise de mesurer l'efficacité d'un système commercial donné. Parfois, les stratégies qui ont bien performé dans le passé ne parviennent pas à bien dans le présent. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Assurez vous de faire du commerce papier un système qui a été testé avec succès avant d'être en direct pour être sûr que la stratégie reste applicable dans la pratique. Conclusion Backtesting est l'un des aspects les plus importants du développement d'un système commercial. Si elle est créée et interprétée correctement, elle peut aider les opérateurs à optimiser et à améliorer leurs stratégies, à trouver des défauts techniques ou théoriques, ainsi qu'à acquérir confiance dans leur stratégie avant de l'appliquer aux marchés du monde réel. Forex: pourquoi il doesnrsquot travail Forex Trading Forex: pourquoi il doesnrsquot travail Finances Trading Forex Trading est un effort risqué et l'une des tâches principales de tout Trader est de réduire le risque impliqué dans les décisions de négociation, dit Vincenzo Desroches de ForexCharts C'est particulièrement le cas si nous voulons tester une stratégie et ne pas le négocier. Personne ne veut prendre de risques dans un cas où le résultat le plus favorable est le seuil de rentabilité. Dans cet article, wersquoll discuter de la populaire, mais mal orienté dos test solution au problème de contrôle des risques dans le test des stratégies de change. Back testing est l'application d'une certaine stratégie technique aux données historiques, et l'analyse des modèles de profitloss résultants. Bien qu'il soit fait en utilisant des ordinateurs pour la plupart, vous pouvez effectuer manuellement sur une séquence de données mensuelles ou annuelles. C'est une approche facile et directe, qui le rend très populaire dans la communauté commerçante comme un outil passionnant et sûr dans la quête éternelle pour la stratégie forex parfaite. Les commerçants qui appliquent cette méthode pour tester leurs stratégies souscrivent à la croyance que ce qui fonctionne dans le passé sera également travailler à l'avenir. La performance historique est un guide pour les résultats futurs, ils semblent croire, et peut être utilisé pour construire des solutions valables aux problèmes pérennes de trading. Pourtant, les tests en arrière est presque complètement inutile comme un guide pour la valeur sous jacente ou le potentiel de profit d'une stratégie. Il n'offre aucun bénéfice ou perspicacité quel que soit le commerçant en ce qui concerne la validité de son approche commerciale, et peut souvent conduire à des idées fausses désastreuses sur les bonnes pratiques dans le commerce. La raison fondamentale derrière l'inutilité de dos test est très simple. Il n'est pas possible de concevoir une stratégie de change sur la base d'un morceau de données de marché, puis de l'appliquer aveuglément à une autre période de temps avec l'espoir injustifié qu'il fonctionnera aussi bien. Les scientifiques supposent que l'action de prix du marché a la propriété Markov, ce qui signifie que pour deviner le prix des cinq prochaines minutes à partir de maintenant, tout ce que vous devez savoir est le prix de maintenant (puisque nous avons besoin de savoir si l'actif est au prix de 50 ou 5000 en ce moment). Rien d'autre n'est pertinent. En revanche, les tests de retour reposent sur la notion que les prix en général s'influencent partout et créent des modèles qui se répètent constamment, ce qui contredit cette hypothèse intuitive. Mais letrsquos prendre un regard plus approfondi à l'arrière test. Qu'est ce qu'une stratégie technique? Une stratégie technique est une combinaison d'outils analytiques et vise à lisser la volatilité des données brutes, en la transformant en un modèle plus facile à décomposer en formations de base comme les triangles, les gammes ou les tendances. Dans un morceau typique de données sur les prix forex, comme les formations observées dans le graphique ci dessous, il est trivial de définir un grand nombre de formations, mais un tel nombre d'options ne rend pas les décisions commerciales plus facile. Au lieu de cela, nous devons choisir un triangle particulier, macro ou micro tendance, une ligne de soutien ou de résistance à long ou à court terme afin de formuler notre approche. Ce choix est plus ou moins arbitraire. Il est de notoriété publique que deux analystes expérimentés peuvent regarder le même graphique et arriver à des conclusions qui s'opposent mutuellement. Pour résoudre le problème, nous choisissons un échéancier pour la formation générale des prix analysée, et nous indiquons le quantum de prix minimum, qui sera la taille de la plus petite unité sur le graphique. Rappelons cependant que ce choix est aussi arbitraire. Nous utilisons ensuite des indicateurs techniques pour exprimer une opinion sur cette formation, c'est à dire que la stratégie technique que nous appliquons au modèle de prix en développement crée un scénario qui reflète notre opinion et non celle du marché. Cliquez pour agrandir Le roulement que cette discussion a sur le sujet des tests de retour devrait être évident. Les stratégies techniques ne sont pas comme les théorèmes de mathématiques où les résultats sont indépendants des hypothèses de la personne effectuant le calcul, puisqu'un trader technique est seul responsable de la création du scénario observé. On dit souvent que l'analyse technique est un art, c'est à dire que la logique qui conduit à la création d'une stratégie technique par un opérateur ne peut être dupliquée par un autre opérateur simplement par l'observation des données sous jacentes. L'absurdité de tester une idée qui manque même d'une définition rigoureuse et communément acceptée de ce qu'elle est, est évidente. Bien qu'il soit possible de tester une stratégie sur la base des résultats qu'elle génère, en supposant que la causalité de la corrélation entre les rendements commerciaux et la correspondance observable entre la stratégie technique et l'action de prix n'est pas significative. Et si therersquos pas de causalité, il n'a pas de sens de dos tester une corrélation aléatoire parce que par définition, aucun motif reproductible peut résulter de la stratégie soumise à dos test. SUIVANT: Le problème avec les tests de retour Publier un commentaire Vidéos similaires sur FOREX Conférences à venir Contactez nous